Ретроскоринг

Цели и задачи:

• Анализ эффективности скоринга бюро (скоринговой системы FICO) применительно к собственному кредитному портфелю банка.

• Определение (на основании проведенного анализа) уровней балльного распределения клиентов скорингом FICO и установление уровня отсечения, исходя из собственной кредитной стратегии банка.

• Анализ эффективности оценки заемщиков банка при совместном использовании скоринга FICO и собственных скоринговых систем банка.

• Определение «ценности» скоринга FICO при принятии решений банком на различных этапах: первичной оценки заемщиков, мониторинга существующих заемщиков, сбора просроченной задолженности (collection).

Порядок проведения Ретроскоринга:

1. Подписание Договора на проведение ретроскоринга с ОАО «НБКИ» - данный договор не имеет стоимостной оценки, а только оговаривает возможность НБКИ использовать результаты анализа в маркетинговых целях (без указания банка).

2. Банк самостоятельно определяет тип кредитного портфеля, для которого необходимо провести скоринговую оценку. Это может быть как определенный вид кредитного продукта (автокредит, ипотека, экспресс-кредиты, кредитные карты), так и их группа.

3. После выбора видов кредитов банку необходимо определить круг заемщиков, среди которых (для большей точности анализа) должны присутствовать по крайней мере 5% «неблагонадежных»,исходя из критериев банка.

4. Далее банк предоставляет номера счетов собственных клиентов в базе данных бюро, в отношении которых предполагается провести расчет скоринга. В случае, если банк желает получить скоринговые баллы FICO® Score в отношении тех субъектов кредитных историй, информация о которых не передавалась ранее в бюро, ему необходимо предоставить в бюро паспортные данные таких субъектов и определить дату, на которую будет рассчитан скоринговый балл.

5. Бюро проводит формирование кредитных отчетов и рассчитывает скоринговые баллы FICO® Score в отношении субъектов кредитных историй, чьи номера счетов и/или паспортные данные были переданы банком на заданную дату.

6. Получив значение скоринговых баллов для каждого заемщика, банк может сравнить поведение, предсказанное скоринговой моделью, с реальным поведением в течение периода от даты расчета ретроскоринга до текущего момента.

7. Анализ эффективности может быть также (по согласованию сторон) проведен компанией FICO®.

В этом случае банку предоставляется отчет, содержащий:

· Диапазоны скоринговых баллов с распределением фактически одобренных и отклоненных банком кредитов

· Анализ распределения заемщиков: принятые заявки/отклоненные заявки, «хорошие»/«плохие», распределение по типам кредитов

· Расчет уровня риска для каждого диапазона скоринга

· Расчет уровня одобрения заявок для каждого диапазона скоринга

· Анализ текущей стратегии банка при оценке рисков

· Коэффициенты показателя качества скоринга: коэффициент дивергенции, GINI,K&S

· Сравнение показателей скоринга FICO с собственным скорингом банка на основании временного анализа по отклоненным/принятым заявкам клиентов.

 

             Текст договора предоставляется по запросу