Создавая свою кредитную историю, Вы создаете себе будущее

Скоринг бюро

Скоринг бюро – эффективный инструмент для измерения риска, который оценивает «риск дефолта» заемщика, т.е. потенциальную возможность исполнения заемщиком своих обязательств по выплате кредита, на основании данных, содержащихся в бюро кредитных историй и отражающих его поведение в прошлом. Услуга разработана для скоринговой оценки заемщиков - физических лиц.

Скоринговая модель позволяет:

  1. Прогнозировать несоблюдение платежных обязательств заемщика,
  2. Ранжировать заемщиков в соответствии с вероятностью их выхода на просрочки.

Значение скоринга заемщика рассчитывается исключительно на основе информации, содержащейся в кредитной истории, которая преобразуется в скоринговый балл, находящийся в интервале от 300 до 850 так, что «добросовестным» плательщикам присваивается наивысший балл, а «недобросовестным» – низший, тем самым ранжируя заемщиков в соответствии с их относительным риском. Скоринговый балл предоставляется с четырьмя причинами, оказавшими наибольшее влияние на его снижение. Список состоит из более чем 100 кодов причин. С подробным списком можно ознакомиться в инструкции для начала получения данных из НБКИ.

Создатель модели расчета скоринга НБКИ компания FICO (NYSE:FIC) – ведущий мировой поставщик технологий принятия решений. Данная модель разработана на основе репрезентативной выборки данных из базы НБКИ о поведении российских заемщиков, что позволило получить высокое качество ее работы на российском рынке (Gini index – 0,73 и KS index – 59,1%). Высокое качество гарантируется как для различных видов кредитования, так и для различных регионов. Проведенный анализ эффективности скоринговой оценки клиентов отдельно для ипотеки, автокредитов, потребительских кредитов и кредитных карт показал отсутствие видимых отклонений.

Скоринговая модель НБКИ – это обобщенная модель, включающая 7 скор-карт. Данная модель проходит ежеквартальную валидацию, для того чтобы своевременно отражать изменяющиеся рыночные условия. Скоринг бюро эффективно дополняет модели, построенные на основе анализа социо-демографических данных (Application Scoring банка). Совместное использование этих разных моделей, построенных на основе различной исходной информации, обеспечивает скоринговой системе максимально точную оценку риска заемщика (матричная модель).

Анализ, проведенный крупнейшими розничными банками, показал, что при совместном использовании Application Scoring и Скоринга Бюро эффективность оценки заемщика возрастает в 1.5 раза.

Цели использования Скоринга:

1. Для оценки новых потенциальных заемщиков;

2. Для мониторинга собственного кредитного портфеля:

- При управлении клиентскими счетами (Перекрестные продажи и изменение лимитов);

- На ранних этапах сбора задолженности (earlystagecollections).

Преимущества использования Скоринга НБКИ

  1. Дает возможность снизить издержки за счет автоматизации принятия решения о выдаче кредита;
  2. Сокращает время обработки заявлений и принятия решения о выдаче или отказе в кредите;
  3. Снижает влияние человеческого фактора при принятии кредитного решения.

Рекомендованные пути внедрения Скоринга НБКИ в банке

Перед внедрением скоринга для оценки его эффективности на своем портфеле и установки уровней отсечения необходимо провести анализ статистики по присвоенным скоринговым баллам. 

Перед внедрением скоринговой системы необходимо оценить ее эффективность на кредитном портфеле вашего банка и установить уровни отсечения.

Для этого проводится анализ статистики по присваиваемым скоринговым баллам.

1.Использование в течение выбранного банком периода времени скоринга FICO по оценке заемщиков - Банк выдает кредиты в текущем режиме, параллельно фиксируя скоринговый балл, присвоенный НБКИ.

2.Самостоятельное составление отчета по результатам использования скоринга FICO - Выявление уровней отсечения для обеспечения текущего уровня одобрения заявок.

3.Сравнение результатов скоринга FICO с результатами собственного внутреннего скоринга банка.

4. На основе анализа, проведенного FICO или самостоятельно, банк:

• Определяет уровни отсечения, сбалансированные относительно возможного уровня риска и необходимого уровня одобрения заявок

• Проводит оценку экономической эффективности стратегии при установке уровня отсечения на определенном уровне за счет анализа соотношения «хороших»/«плохих» заемщиков, а также анализа уровня доходности соотношение прибыль/убыток.

5. Начало промышленного использования скоринга FICO для оценки заемщиков.

 Договор об оказании информационных услуг

Подписной лист к договору

 
 
 
Описание
 
 
 

Если вы забыли логин или пароль,
свяжитесь с своим
персональным менеджером

Этот сайт использует «cookies» и собирает следующие данные в целях улучшения его работы (Google Analytics): IP-адрес компьютера, страна, дата и время посещения, тип браузера сайта, тип операционной системы, модель мобильного устройства, тип мобильного устройства, идентификатор клиента в системе Google Analytics. Условия использования и порядок отключения смотрите здесь. Для продолжения работы с сайтом нажмите: «Согласен(на)»