Скоринг бюро
Скоринг бюро – эффективный инструмент для измерения риска, который оценивает «риск дефолта» заемщика, т.е. потенциальную возможность исполнения заемщиком своих обязательств по выплате кредита, на основании данных, содержащихся в бюро кредитных историй и отражающих его поведение в прошлом. Услуга разработана для оценки физических лиц.
Скоринговая модель позволяет:
1. прогнозировать несоблюдение платежных обязательств заемщика,
2. ранжировать заемщиков в соответствии с вероятностью их выхода на просрочки.
Значение скоринга рассчитывается исключительно на основе информации, содержащейся в кредитной истории заемщика, которая преобразуется в скоринговый балл, находящийся в интервале от 300 до 850 так, что «добросовестным» плательщикам присваивается наивысший балл, а «недобросовестным» – низший, тем самым ранжируя заемщиков в соответствии с их относительным риском. Скоринговый балл предоставляется с четырьмя причинами, оказавшими наибольшее влияние на его снижение. Список состоит из более чем 100 кодов причин. С подробным списком можно ознакомиться в инструкции для начала получения данных из НБКИ.
Создатель модели расчета скоринга НБКИ компания FICO (NYSE:FIC) – ведущий мировой поставщик технологий принятия решений. Данная модель разработана на основе репрезентативной выборки данных из базы НБКИ о поведении российских заемщиков, что позволило получить высокое качество ее работы на российском рынке (Gini index – 0,73 и KS index – 59,1%). Высокое качество гарантируется как для различных видов кредитования, так и для различных регионов. Проведенный анализ эффективности модели отдельно для ипотеки, автокредитов, потребительских кредитов и кредитных карт показал отсутствие видимых отклонений.
Скоринговая модель НБКИ – это обобщенная модель, включающая 7 скор-карт. Данная модель проходит ежеквартальную валидацию, для того чтобы своевременно отражать изменяющиеся рыночные условия. Скоринг бюро эффективно дополняет модели, построенные на основе анализа социо-демографических данных (Application Scoring банка). Совместное использование этих разных моделей, построенных на основе различной исходной информации, обеспечивает максимально точную оценку риска заемщика (матричная модель).
Анализ, проведенный крупнейшими розничными банками, показал, что при совместном использовании Application Scoring и Скоринга Бюро эффективность оценки заемщика возрастает в 1.5 раза.
Цели использования Скоринга:
1. Для оценки новых потенциальных заемщиков;
2. Для мониторинга собственного кредитного портфеля:
- При управлении клиентскими счетами (Перекрестные продажи и изменение лимитов);
- На ранних этапах сбора задолженности (earlystagecollections).
Преимущества использования Скоринга НБКИ
1. Дает возможность снизить издержки за счет автоматизации принятия решения о выдаче кредита;
2. Сокращает время обработки заявлений и принятия решения о выдаче или отказе в кредите;
3. Снижает влияние человеческого фактора при принятии кредитного решения.
Рекомендованные пути внедрения Скоринга НБКИ в банке
Перед внедрением скоринга для оценки его эффективности на своем портфеле и установки уровней отсечения необходимо провести анализ статистики по присвоенным скоринговым баллам. Это возможно сделать по выданным ранее кредитам (ретро-анализ) или по вновь выдаваемым.
Перед внедрением скоринга необходимо оценить его эффективность на кредитном портфеле вашего банка и установить уровни отсечения.
Для этого проводится анализ статистики по присваиваемым скоринговым баллам.
Это можно сделать двумя способами: проведение ретроскоринга и анализа статистики по вновь выдаваемым кредитам.
С предварительным проведением ретроскоринга:
1. Проведение ретроскоринга – НБКИ предлагает дополнительный сервис проведение ретроскоринга для определения эффективности скоринга бюро.
2. Анализ собственными силами банка – Банк самостоятельно проводит анализ полученной информации, используя данные по результатам ретроскоринга.
3. Проведение анализа компанией FICO на основании имеющихся данных о заемщиках банка в бюро
Для проведения анализа компанией FICO Банк предоставляет информацию об отклоненных заявках и номера счетов одобренных и переданных в НБКИ кредитов. Информация предоставляется с учетом того, что в списке должны присутствовать более 5% «плохих» заемщиков от общего количества одобренных заявок, но не менее 500. По результатам анализа компанией FICO предоставляется отчет, включающий:
• Диапазоны скоринговых баллов с распределением фактически одобренных и отклоненных банком кредитов
• Анализ распределения заемщиков: принятые заявки/отклоненные заявки, «хорошие»/«плохие», распределение по типам кредитов
• Расчет уровня риска для каждого диапазона скоринга
• Расчет уровня одобрения заявок для каждого диапазона скоринга
• Анализ текущей стратегии банка при оценке рисков
• Показатели качества скоринга: коэффициент дивергенции, GINI, K&S
• Сравнение показателей скоринга FICO с собственным скорингом банка (при наличии его в банке) на основании временного анализа по отклоненным/принятым заявкам клиентов.
Без предварительного проведения ретроскоринга:
1.Использование в течение выбранного банком периода времени скоринга FICO по оценке заемщиков - Банк выдает кредиты в текущем режиме, параллельно фиксируя скоринговый балл, присвоенный НБКИ.
2.Самостоятельное составление отчета по результатам использования скоринга FICO - Выявление уровней отсечения для обеспечения текущего уровня одобрения заявок.
3.Сравнение результатов скоринга FICO с результатами собственного внутреннего скоринга банка.
4. На основе анализа, проведенного FICO или самостоятельно, банк:
• Определяет уровни отсечения, сбалансированные относительно возможного уровня риска и необходимого уровня одобрения заявок
• Проводит оценку экономической эффективности стратегии при установке уровня отсечения на определенном уровне за счет анализа соотношения «хороших»/«плохих» заемщиков, а также анализа уровня доходности соотношение прибыль/убыток).
5. Начало промышленного использования скоринга FICO для оценки заемщиков.
-