В I квартале 2015 года Индекс кредитного здоровья россиян снизился до рекордных значений

Компания FICO (NYSE:FICO), мировой лидер в предиктивной аналитике и разработке систем для принятия управленческих решений, и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), крупнейшее бюро в России, объявляют о продолжающемся снижении Индекса кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index). В I квартале 2015 года упомянутый индекс достиг самого низкого значения за все время проведения исследований и составил 94 пункта. Это на 2 пункта ниже, чем в январе 2015 года, когда было зафиксировано предыдущее снижение (96). В течение последних 12 месяцев индекс опустился на 6 пунктов.

Компания FICO проанализировала данные НБКИ по кредитованию населения во всех федеральных округах России. Снижение индекса наблюдалось в каждом из них. По состоянию на 1 апреля 2015 года в трех округах значение индекса было выше общероссийского показателя. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах он составил 97 пунктов, а в Приволжском – 96 пунктов. В Дальневосточном ФО этот показатель находится на общероссийском уровне – 94 пункта. Самые низкие значения индекса отмечены в Северокавказском (87), Сибирском (90), Южном (90) и Уральском (91) федеральных округах. При этом наибольшее падение индекса за квартал зафиксировано в Центральном, Северо-Западном и Южном ФО – на 3 пункта.

Источник: НБКИ, FICO

Индекс рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза.

Динамика Индекса кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index)

Источники: НБКИ, FICO

«Более чем трехлетний период отрицательной динамики индекса кредитного здоровья российских заемщиков требует от кредиторов пересмотра приоритетов в развитии собственного бизнеса, - комментирует директор по скорингам FICO Елена Конева. – Мы рекомендуем кредиторам более внимательно относиться к работе с существующим кредитным портфелем: улучшать качество риск-аналитики по существующим счетам, контролировать финансовое поведение своих заемщиков и повышать эффективность профилактики его ухудшения, оптимизировать процедуры взыскания просроченной задолженности».

«На фоне снижения темпов розничного кредитования банки существенно снизили аппетит к риску: новые кредиты выдаются более надежным заемщикам, о чем свидетельствует повышение среднего скорингового балла по одобряемым заявкам, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Тем не менее, остается задача по оздоровлению старых проблемных кредитов. Мы видим работу кредиторов в этом направлении по растущему количеству клиентских счетов, поставленных на постоянный оперативный мониторинг – «сигнал», а также по возросшей активности использования скоринга бюро на существующих счетах (FICO Score v3.0. Account Management). Результатом полномасштабного внедрения кредиторами таких инструментов должен стать разворот тренда индекса и оздоровление кредитных портфелей уже в краткосрочной перспективе».

FICO и НБКИ предоставляют российским кредиторам данные, помогающие им лучше понимать, как развивается рынок кредитования, и формировать качественные кредитные портфели. Скоринг FICO, доступный кредиторам в НБКИ, применяется более чем в половине ведущих российских банков.