НБКИ: Уменьшение банками аппетита к риску привело к повышению персональных кредитных рейтингов

24.03.2020

Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) для большинства основных сегментов розничного кредитования заметно выросло.

За последний год (февраль 2019г. к февралю 2018г.) среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) для большинства основных сегментов розничного кредитования заметно выросло. Одновременно повысилось качество кредитных портфелей банков. В наибольшей степени улучшилась ситуация в сегменте кредитных карт, где средний ПКР вырос с 642 до 652 баллов, а доля кредитов с просрочкой более 90 дней в общем объеме портфеля сократилась с 12% до 8,5%.

Основная причина повышения среднего значения ПКР - в сокращении банками аппетита к риску, ужесточении отбора потенциальных клиентов и снижении доли одобрений при рассмотрении кредитных заявок. Так, с февраля 2019г. по февраль 2020г. для потребкредитов доля одобренных заявок снизилась с 33,4% до 28,1%, для ипотеки – с 65,4% до 62,1%, для автокредитов – с 46,5% до 31,4%.

Более жесткий подход при рассмотрении кредитных заявок привел к скачкообразном росту среднего значения персонального кредитного рейтинга для отдельных сегментов розничного кредитования. В наибольшей степени – на 10 баллов - ПКР вырос у держателей кредитных карт (с 642 до 652). У заемщиков с потребкредитами рост составил в среднем 5 баллов (с 627 до 633), у заемщиков с автокредитами – 3 балла (с 672 до 675). При этом у пользователей ипотечных кредитов ПКР не вырос, оставшись на уровне 705 баллов, а у клиентов МФО снизился на 1 балл. Это можно объяснить тем, что часть заемщиков с низким ПКР, получив отказ в банковских кредитах, могли перейти на обслуживание в микрокредитные организации, чей аппетит к риску ниже из-за другой бизнес-модели.

Тенденция сокращения банками аппетита к риску позитивно отразилась и на качестве кредитных портфелей банков и МФО. За период с февраля 2019г. по февраль 2020г. доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней снизилась для потребкредитов с 22,4% до 19,3%, для кредитных карт – с 12% до 8,5%, для автокредитов – с 8,7% до 7,1%, для микрозаймов МФО – с 34,9% до 31,2%. В ипотечном кредитовании, где доля просроченных кредитов была изначально невысокой (1,5%), ее уровень не изменился.

Тип кредита	Февраль 2019 года
Тип кредита	ПКР (среднее значение)	Доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней
Потребительские кредиты	627	22,4%
Кредитные карты	642	12,0%
Автокредиты	672	8,7%
Ипотека	705	1,5%
Микрозаймы МФО	497	34,9%

Тип кредита	Февраль 2020 года
Тип кредита	ПКР (среднее значение)	Доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней
Потребительские кредиты	633	19,3%
Кредитные карты	652	8,5%
Автокредиты	675	7,1%
Ипотека	705	1,5%
Микрозаймы МФО	496	31,2%

Приведенные цифры позволяют говорить о том, что по значению ПКР можно судить о вероятной доле кредитов с просроченными платежами для выбранной группы заемщиков.

«В розничном кредитовании среднее значение персонального кредитного рейтинга может рассматриваться как предиктивный фактор, который поможет банкам с высокой точностью предсказывать качество формируемых портфелей для статистически значимых групп заемщиков, – заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Поэтому как для отдельных заемщиков, которым мы советуем регулярно знакомиться со своим ПКР, так и для банков использование рейтинга в качестве прогностического инструмента, дополняющего собственную аналитику, может оказаться весьма перспективным. Кроме того, и многие банки уже пользуются этим, ПКР – отличный маркетинговый инструмент привлечения заемщиков нужного кредитного качества. Уже сейчас мы видим предложения, при которых банке поощряют заемщиков с ПКР выше определённого значения сниженной ставкой, увеличенным лимитом или другими бонусами».